JForexでのバックテストを高速化できないものか？と考えてRAMDiskを試してみました。
使用したのは、SoftPerfectです。
測定手段は以下の通り。
- JForexのローカルキャッシュパスを変更する（HDD / RamDisk）
ツール＞オプション設定＞アドバンス - 保存されたキャッシュ・ファイルを削除する をチェックしてOKボタン
- ローカルキャッシュが無い状態でJForexが自動で再起動される
- ストラテジーを実行
キャッシュを1回作成するため（JForexの詳細な動きは不明ですが・・・） - ストラテジーを再実行して結果を保存・比較
使用したストラテジーは同一、パラメータ・期間ももちろん同じです。（1分足×６カ月分のバックテスト）
結果は以下の通りとなりました。
１．ローカルキャッシュをHDDにした場合（SATA3/6GB/7200rpm）
２．ローカルキャッシュをRAMDiskにした場合
・結論
早くはなっているものの、ほんの数％の違いしかでませんでした。
普段のちょっとしたバックテストでは効果はでないものの、年単位等の長期間バックテストを複数回繰り返す等のヘビーな使い方では効果があるのではないかと考えます。
・注意点
自身のローカルキャッシュホルダを見てみるとわかると思いますが、キャッシュサイズはバカにできない大きさになります。
キャッシュのサイズとRAMDiskのサイズ（メモリの空き）を考慮して決定する必要があります。
PS.
ストラテジーを自作するのに、自分で適当に思いついたアイデア／どこかで見かけたアイデア／一般的なアイデアを用いて売買ロジックを作るしかないのですが、それだと ストラテジー作成 ＞ バックテスト ＞ パラメータ変更 ＞ バックテスト となってしまい、所謂カーブフィッティングの域を出ないのではないかと思い始めています。（作成したストラテジーで一番成績がいいものを採用するのもカーブフィッティングな気がしてて・・・）
そこでストラテジーの選択に何かしらの根拠を与えるための手法を色々と探していて、現在は機械学習を導入したいと考えています。
しかし、初心者にはハードル高杉！！！（ただの愚痴）
何か結果がでたら、またUPします。（当面は根拠のないストラテジー作成予定です）