以前自分用に作ったものですが、修正して公開することにしました。
(需要があるか?はわかりませんが・・・)

取引履歴をもとに、破産確率(Nauzer J. Balsara)をオンラインで計算するインジケータです。

入力パラメータ

※補足が必要なもののみ追記

  • start date
    取引スタイルを変更した場合等に、指定の時期から集計します。
  • minimum trades
    取引数が一定値以上で、試算を開始します。
  • fixed mode
    これを指定すると、実際の取引履歴ではなく指定値で試算します。
    0を指定された場合は自動計算されます。
    3つセットではなく1つだけでも指定可能です。
  • winning ratio(%)
  • payoff ratio
    これだけ%ではないので注意
  • risk ratio(%)
    資金率という場合もあります。
    損失額 / open時の残高 の単純平均です。(負け取引のみ集計)
  • pos_x
  • pos_y
  • font size
  • font color
  • alert level
    試算結果がalert levelを超えた場合に、文字を大きくして目立たせます。
  • font size on alert
  • font color on alert
  • logging
    試算結果の詳細を Expertsタブに出力します。

注意事項

  1. 多少の誤差は見逃してください。(笑)
  2. 本indicatorは(通常のindicatorと異なり)出力バッファの計算を行っていません(EAからは使えません)。
  3. 60秒のタイマーで起動しているので、若干の遅れがでます。
  4. MT5の初回起動時等で残高が取得できない場合には -9.99 と表示されます。
    その場合、60秒待てば正しい数値が表示されます。
  5. risk ratioの計算は実態と合わない場合があります。
    ・ポジションopen時の残高を知ることはできないので、close時の残高+損失額で計算しています。
    openからcloseの間に他取引が入ると残高がズレてしまいます。
    ・単純平均なので例えば1000通貨取引を100回実行後に100万通貨取引で負けた場合など、実体とかけ離れてしまうので留意ください。
    ・対象取引数が増えることである程度収束するのではないかと考えます。
  6. fixed modeで数値を指定した場合、ログの(n1/n2)の部分は実数値が入ります。
    パッと見で計算が間違っているように見えるので注意ください。

余計なお世話

破産確率は、ゼロ以外の数値が出てきた時点で危険信号です。
(ちょっとした差で大きく結果が異なる場合もあります)
取引スタイルの見直しをお勧めします。

fixed modeで ”勝率が少し下がったら?/payoffが少し下がったら?” のシミュレーションができるのでご利用ください。(逆(上がったら?)も可能)

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以上


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