新しいインジケータ(PMV)

現在、FXにおける各種インジケータのシグナル信頼性を評価しようと試行錯誤しています。

Past Market Visualizerはナイーブベイズフィルターの調査をしている過程でできたものです。
端的に表現すると、各人の判定基準(SL/TP)で

・過去のある地点が買い相場だったか?売り相場だったか?

を視覚化するインジです。
面白そうな考え方だったので、インジにしてみました。

詳細はこちら

赤いラインが買い相場(だった)、青いラインが売り相場(だった)です。

単純なインジですが、今まで「あるようで無かった」タイプではないでしょうかw

下のサブウインドウ4つがそれぞれ異なる設定になっています。

  1. TP=10、SL=10(これを起点として考えます
  2. TP=20、SL=20(単純に利幅を追ったケース
  3. TP=20、SL=10(TPだけ伸ばして欲張ったケース
  4. TP=10、SL=20(より慎重にSLを深くしたケース

例に挙げたチャートは、下げトレンドでの停滞(ちょい戻し)です。
表示も単純ですが、いくつかの(よくある)教訓を示唆しています。

ケース1:1vs2

単純にTP/SLとも広くとったケースです。 
下げトレンドが停滞している場で買いに入る場合、TP20だと勝てないが、TP10だと勝てた場合もあるということです。
これはトレンドに逆らう(逆張り)場合は、TPを小さくした方が勝率が上がりやすい一例です
大胆に言い換えると、

場によって、適切な目標TPを設定することで勝率が上がる!(こともある)

と言うことです。
これ結構大切です。試験にも出ます!

shimizuは1クリック派(JForexで 常に固定のSL/TP )なので、実践できていませんw

ケース2:1vs3

TPを深くしたせいで、買い場が殆ど消失しています。ケース1と同じで目標設定は大切です。
一方見方を変えると「TP20だと負けるけどTP10だと勝っていた」ことになります。

価格がTPラインに近づいてきたので、欲張ってついTPを深く再設定してしまったことはありませんか?
「もっと上がるのでは?」と欲深くなるケースは多々ありますよね、これも失敗の一つと言えます。(shimizuも時々やります_| ̄|○)

ケース3:1vs4

SLを深くしたため買い場と売り場が同時に発生しています。
買い相場で10pip耐えるのと売り相場で10pip取ることが同時に発生するからです。
SLを深くすることで、ほぼ常時売り相場だったということもできます(多少の戻しに反応しなくなるため)

SLを深くするのは、シグナルの勝率を考える上で良いことのようにも見えますが、1回で負けたときのダメージが非常に大きくなります。

エントリーの際のシグナル評価は、単純に勝ち/負け(回数比)でもよいと思いますが、取引ロジックの評価としては例えばPFのように利益額:損失額で判断する必要があると考えます。

そうなると、やはり自分でEAを組んでバックテストするしかありません。

それでも本インジは

・過去シグナルの成否(my基準で)が一目でわかる

と思うので、気軽にご利用ください。 m(__)m

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