ディープラーニングアーカイブ - my投資道への道（新）

ディープラーニングによるFX相場予測の誤解

現在ディープラーニングによるFX予想の研究をしていますが、進捗が少ないので閑話休題で別の話です。

”ディープラーニングを用いてFX・株価を予想してみた”というブログは結構あります。

多くの場合、下のようなチャートが出力され

と結論付けられています。

ですが、この認識は大きな間違いです。

TensorFlowの再現性確保にかなり苦労したので残しておきます。

※）以下は ver1.13.1のtf.keras.Modelを使用し、fit()で実行しています。

shimizuはハイパーパラメータを試行錯誤するのに、ループの中で条件を変更して結果を一覧表示する方法をとっています。

mxnetの時は簡単で、ループの最初にseedをセットして再初期化するだけで上手くいきました。

np.random.seed(1234)
mx.random.seed(1234)

ところが、TensorFlowだとこれが上手くいきません・・・

TensorFlow+TPUの実装がうまくいくようになって、そろそろ本格的にFXのレート予想の研究に入ろうと思ってたところ、１つ問題が発生しました。

いくら計算が高速なTPUとはいえ、毎回5,000、10,000エポックを回すのは大変時間がかかります。

そこで計算結果の進捗が止まった時に計算をストップするようにしました。

そう、EarlyStopping()です。

ところがこれが想定通りに機能してくれません・・・